Schildkröten Trading System Metastock

Turtle Trading A Market Legend. Im Jahr 1983 hielten die legendären Rohstoffhändler Richard Dennis und William Eckhardt das Schildkrötenexperiment, um zu beweisen, dass jeder mitgeteilt werden könnte. Mit seinem eigenen Geld und dem Handel von Anfängern, wie hat das Experiment das Schildkröten-Experiment Anfang der 80er Jahre war Dennis in der Handelswelt weithin als ein überwältigender Erfolg anerkannt Er hatte einen anfänglichen Anteil von weniger als 5.000 in mehr als 100 Millionen er und sein Partner, Eckhardt, hatte häufige Diskussionen über ihren Erfolg Dennis glaubte, dass jemand gelehrt werden könnte Handelte die Futures-Märkte, während Eckhardt dem entgegenkam, dass Dennis ein besonderes Geschenk hatte, das ihm erlaubte, vom Handel zu profitieren. Das Experiment wurde von Dennis eingerichtet, um diese Debatte endgültig zu beenden. Dennis würde eine Gruppe von Leuten finden, um seine Regeln zu unterrichten und sie dann zu haben Handel mit echtem Geld Dennis glaubte so stark in seinen Ideen, dass er den Händlern tatsächlich sein eigenes Geld zum Handel geben würde. Das Training würde für zwei Wochen dauern und könnte b Ich wiederholte immer wieder und rief seine Schüler Schildkröten nach der Erinnerung an Schildkröten Bauernhöfe hatte er in Singapur besucht und beschlossen, dass er Händler so schnell und effizient wie landwirtschaftliche Schildkröten wachsen könnte. Finden Sie die Schildkröten. Um die Wette zu beenden, legte Dennis eine Anzeige in Das Wall Street Journal und Tausende, die angewendet wurden, um an den Füßen der weithin anerkannten Meister in der Welt des Warenhandels zu lernen, nur 14 Händler würden es durch das erste Turtle-Programm machen. Niemand kennt die genauen Kriterien, die Dennis benutzt hat, aber der Prozess beinhaltete eine Serie Von wahren oder falschen Fragen ein paar von denen Sie unten finden können. Das große Geld im Handel ist gemacht, wenn man lange auf Tiefs nach einem großen Abwärtstrend zu bekommen. Es ist nicht hilfreich, um jedes Zitat in den Märkten zu sehen, die man handelt. Andere Meinungen des Marktes sind gut zu folgen. Wenn man 10.000 zu riskieren hat, sollte man 2.500 auf jedem Handel riskieren. Bei der Einleitung sollte man genau wissen, wo zu liquidieren, wenn ein Verlust auftritt. Für die Aufzeichnung nach der Turtle-Methode, 1 Und 3 sind falsch 2, 4 und 5 sind wahr Für mehr auf Schildkrötenhandel, siehe Trading Systems laufen mit der Herde oder seien Sie der einsame Wolf. Schildkröten wurden ganz gelehrt, wie man eine Trend-Folge-Strategie implementieren Die Idee ist, dass der Trend Ist dein Freund, also solltest du Futures kaufen, die auf die Oberseite der Handelsreihen ausbrechen und kurze Downside-Ausbrüche verkaufen. In der Praxis bedeutet dies zum Beispiel den Kauf neuer vierwöchiger Highs als Eingangssignal Abbildung 1 zeigt eine typische Schildkröten-Handelsstrategie Mehr, siehe Definieren von Active Trading. Figure 1 Kaufen Silber mit einem 40-Tage-Ausbruch führte zu einem sehr profitablen Handel im November 1979.Source Genesis Trade Navigator. Dieser Handel wurde auf einem neuen 40-Tage-High initiiert Das Ausgangssignal war ein Ende unten Die 20-Tage-Tief Die genauen Parameter, die von Dennis verwendet wurden, wurden seit vielen Jahren geheim gehalten und sind nun durch verschiedene Urheberrechte geschützt. In der kompletten TurtleTrader Die Legende, die Lektionen, die Ergebnisse 2007 Autor Michael Covel bietet einige Einblicke in die spezifischen Regeln. Lo Ok bei Preisen, anstatt sich auf Informationen aus dem Fernsehen oder Zeitung Kommentatoren, um Ihre Handelsentscheidungen zu machen. Haben Sie einige Flexibilität bei der Festlegung der Parameter für Ihre Kauf und Verkauf von Signalen Testen Sie verschiedene Parameter für verschiedene Märkte, um herauszufinden, was am besten aus Ihrer persönlichen Perspektive. Plan Ihre Ausfahrt, wie Sie Ihre Eintragung planen, wann Sie Gewinne erzielen und wenn Sie Verluste schneiden Um mehr zu erfahren, lesen Sie die Bedeutung eines Gewinn-Verlust-Planes. Verwenden Sie den durchschnittlichen wahren Bereich, um die Volatilität zu berechnen und verwenden Sie diese, um Ihre Positionsgröße zu ändern Positionen in weniger volatilen Märkten und verringern Sie Ihre Exposition gegenüber den volatilsten Märkten Für mehr Einblick, siehe Measure Volatility mit durchschnittlichen True Range. Don t jemals Risiko mehr als 2 von Ihrem Konto auf einem einzigen Handel. Wenn Sie wollen, um große Renditen zu machen, Sie Müssen sich mit großen Drawdowns bequem. Nach der ehemaligen Schildkröte Russell Sands, als Gruppe, die beiden Klassen von Schildkröten Dennis persönlich geschult verdient mehr als 175 Millionen i N nur fünf Jahre hatte Dennis ohne Zweifel, dass Anfänger lernen können, erfolgreich zu handeln Sands behauptet, dass das System immer noch gut funktioniert und sagte, dass, wenn Sie mit 10.000 zu Beginn des Jahres 2007 begonnen und folgte die ursprüngliche Schildkröte Regeln, hätten Sie die beendet Jahr mit 25.000.Even ohne Dennis Hilfe, können Einzelpersonen die grundlegenden Regeln des Schildkrötenhandels auf ihren eigenen Handel anwenden Die allgemeine Idee ist, Ausbrüche zu kaufen und den Handel zu schließen, wenn Preise beginnen, sich zu konsolidieren oder umgekehrt Kurze Trades müssen nach den gleichen Grundsätzen unter gemacht werden Dieses System, weil ein Markt sowohl Aufwärtstrends als auch Abwärtstränge erlebt Während jeder Zeitrahmen für das Eintrittssignal verwendet werden kann, muss das Ausgangssignal deutlich kürzer sein, um rentable Trades zu maximieren. Für mehr sehen Sie die Anatomie der Trading Breakouts. Trotz seiner großen Erfolge Aber der Nachteil des Schildkrötenhandels ist mindestens genauso groß wie die Aufwärts-Drawdowns mit jedem Handelssystem zu erwarten, aber sie neigen dazu, zu sein Besonders tief mit trendfolgenden Strategien Dies ist zumindest teilweise auf die Tatsache zurückzuführen, dass die meisten Ausbrüche dazu neigen, falsche Bewegungen zu sein, was zu einer großen Anzahl von verlierenden Trades führt. Am Ende sagen die Praktizierenden, dass sie 40-50 der Zeit richtig sind Und bereit sein, für große Drawdowns. Die Bottom Line. Die Geschichte, wie eine Gruppe von Nicht-Händler gelernt, für große Gewinne zu handeln ist eine der großen Börsen-Legenden Es ist auch eine große Lektion in wie Festhalten an einem bestimmten Satz von Bewährte Kriterien können Händler helfen, größere Renditen zu realisieren In diesem Fall jedoch sind die Ergebnisse in der Nähe zu spiegeln eine Münze, so dass Sie bis zu Ihnen entscheiden, ob diese Strategie für Sie ist. Eine Umfrage von der United States Bureau of Labor Statistics durchgeführt zu helfen, zu messen Stellenangebote sammelt die Daten von den Arbeitgebern. Die Höchstbeträge der Gelder, die die Vereinigten Staaten ausleihen können Die Schuldenobergrenze wurde im Rahmen des Zweiten Freiheitsanleihegesetzes geschaffen. Der Zinssatz, bei dem ein Depotinstitut die Gelder in der Federal Reserve bezahlt hat Andere Depotinstitution.1 Eine statistische Maßnahme für die Verteilung der Renditen für eine gegebene Wertpapier - oder Marktindex-Volatilität kann entweder gemessen werden. Handeln Sie den US-Kongress, der 1933 als Bankgesetz verabschiedet wurde und die Geschäftsbanken daran hinderte, an der Investition teilzunehmen Gehaltsliste bezieht sich auf jeden Job außerhalb der landwirtschaftlichen Betriebe, der privaten Haushalte und des gemeinnützigen Sektors Das US Bureau of Labor. Metastock Explorer Formeln Klicken Sie hier, um zurück zu Metastock Formula Index zurückzukehren. Bevor Sie beginnen, wenn Sie nicht lesen Sie die Suche nach dem Heiligen Gral Die Perfect Indicator klicken Sie hier und scrollen Sie auf halbem Weg auf die Seite, um es jetzt zu sehen. Auch klicken Sie hier, um das erstaunlich einfache Geheimnis zu entdecken, um Metastock Schritt-für-Schritt zu meistern. Ready To Breakout Formeln - Collection 1.Contained in diesem PDF ist ein Kleine Sammlung von Breakout-Formel, die wir gefunden haben nützliche Bitte fühlen Sie sich frei zu schneiden und fügen Sie sie und verwenden sie in Ihren eigenen Entdecker Klicken Sie hier zum Download Sammlung 1.Bottom Reversal - Metastock Für Mula Dies sind eine Sammlung von unteren Signalen Die Suche liefert 1 für Ok und 0 für nicht ok. Col A CLOSE Col B EngulfingBull Col C MorningDojiStar Col D MorningStar Col E WhiteSoldiers. Schließen über Median Preis - Metastock Formel von der strategischen elektronischen Day Trader. Diese Erkundung ist entworfen, um diese Aktien zu finden, wo die Nähe über dem Medianpreis in den letzten fünf Tagen liegt. Es entspricht den Schritten in Dels Buch The Strategic Electronic Day Trader. Col A CLOSE - MP Col B Ref SCHLIESSEN, -1 - Ref MP, -1 Col C Ref SCHLIESSEN, -2 - Ref MP, -2 Col D Ref SCHLIESSEN, -3 - Ref MP, -3 Col E Ref SCHLIESSEN, -4 - Ref MP, -4.Filter colA 0 UND colB 0 UND colC 0 UND colD 0 UND colE 0. Der Filter in der Exploration zeigt nur die Stöcke, die die stärksten bullish Bias über alle 5 Tage haben Durch das Entfernen des Filters werden alle Aktien angezeigt werden Ranking der ersten Colum wird dann erlauben Ihnen, die Gesamtpunktzahl zu etablieren Jeder stock. Shows Aktien, die höher an aufeinander folgenden Tagen geschlossen haben. Col A CLOSE Col A CLOSE -1 Col A CLOSE -2.Filter Wenn colA, colB UND Wenn colB, colC. High Volume - Metastock Formel zeigt die, wo Volumen ist über dem 100 Tage gleitenden Durchschnitt Die Suche liefert 1 für Ok und 0 für nicht ok. Col A VOLUME Col A Mov VOLUME, 100, EXPONENTIAL Col A VOLUME - VOLUME, 100, EXPONENTIAL Mov VOLUME, 100, EXPONENTIAL 100.Col A Schließen CLOSE Col B Zurück Ref. SCHLIESSEN, -1 Col C ändern ROC SCHLIESSEN, 1, Prozent Col D Volumen VOLUME Col EMA Mov VOLUME , 50, EXPONENTIAL Col F oben VOLUME - Mov VOLUME, 50, EXPONENTIAL Mov VOLUME, 50, EXPONENTIAL 100.Filter colC 5 UND colD colE 1 5.a Cross Mov SCHLIESSEN 2, E Mov SCHLIESSEN, 8, S UND SCHLIESSEN Mov CLOSE, 200, E UND SCHLIESSEN Bewegen SCHLIESSEN 200, S UND SCHLIESSEN, 200, S, SCHLIESSEN, 200, S ODER SCHLIESSEN, SCHLIESSEN, 200, E SCHLIESSEN Zustand Wenn BarsSince a BarsSince b, 1,0 Zustand Ref Zustand, -1.Exit Buy Exit lang ein Cross Mov CLOSE 2, E Mov CLOSE, 8, S UND CLOSE Mov CLOSE, 200, E UND CLOSE Bewegen Sie SCHLIESSEN 200, S UND Bewegen Sie SCHLIESSEN, 200, E Bewegen Sie SCHLIESSEN , 200, S b Kreuz-Bewegung SCHLIESSEN, 200, S, SCHLIESSEN ODER Kreuz-Umzug SCHLIESSEN, 200, E SCHLIESSEN Zustand Wenn BarsSince a BarsSince b, 1,0 Zustand Ref-Zustand, -1.Highlights Profit-Buchung. HHV HIGH, 13 Ref HHV HIGH, 13, -13 UND HHV RSI SCHLIESSEN, 13, 13 Ref HHV RSI SCHLIESSEN, 13, 13, -13 UND SCHLIESSEN Mov CLOSE, 200, S UND SCHLIESSEN Mov CLOSE, 200, E UND Mov CLOSE , 200, E-GESCHLOSSEN, 200, S UND HHV HIGH 4 HHV HIGH, 90.MACD Crossover Kaufen Signal - Metastock Formula. Shows die Aktien, wo ein MACD Crossover wurde Suche zurückgibt 1 für Ok und 0 für nicht ok. Col A CLOSE Col B MACD, 9, EXPONENTIAL, MACD, 9, EXPONENTIAL Mov MACD, 9, EXPONENTIAL KAPPEN MACD, 9, EXPONENTIAL KAPPE MACD, 9, EXPONENTIAL MACD, Mov MACD, 9, EXPONENTIAL. Um die Wertpapiere zu finden, die über ihrem hohen heute den letzten Handelstag in der Datenbank zum ersten Mal geschlossen haben, habe ich diesen MetaStock Explorer geschrieben. Diese Formel macht zwei Dinge.1 Es listet nur die Wertpapiere, die nur am letzten Handelstag die geforderten Bedingungen erfüllt haben 2 Die neue 60-Tage-Hoch muss nur am letzten Handelstag stattgefunden haben. Moving Average Crossover - Bullish - Metastock Formula. This is a 10 und 30 Tage gleitende durchschnittliche Crossover-Suche Ergebnisse in der Nähe von 0 punktieren Sie die crossover. Col A CLOSE Col A Mov CLOSE, 30, EXPONENTIAL Col A CLOSE-Mov CLOSE, 30, EXPONENTIAL Mov CLOSE, 30, EXPONENTIAL 100 Col A CLOSE-Mov CLOSE , 10, EXPONENTIAL Mov CLOSE, 10, EXPONENTIAL 100.Filter Wenn colA colB. Col A MA RSC ROC Mov CP, 13, S, 1, Zurück nach oben. Col A Schließen C Col B Zurück Ref C, -1 Col C ROC ROC C, 1, Col D, um C zu bewegen, 21, S Mov V, 21, S. Filter H Ref H, -1 UND H Ref H, -2 UND H Ref H, -3 UND H Ref H, -4 UND Beweis C, 13, E, Beweglich C, 13, E, -1 und Trog 1, L, 4 Mulde 2, L, 4 UND C Bewegen C, 180, E UND O Ref C, -1 UND L Ref H, -5.Wenn du Metastock-Formeln hast, musst du teilen, bitte E-Mail an Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören Um mehr darüber zu erfahren, wie man Metastock und seine Formel benutzt, klicken Sie bitte hier. copyright 2003 MetaStock Website Startseite Metastock ist ein eingetragenes Warenzeichen von Equis International. A Blick auf die Schildkröte Trading System Cho Sing Kum 12. März 2004. Dieser Artikel wurde ursprünglich für die März 2004 Ausgabe von geschrieben Chartpoint-Magazin, das leider vor kurzem verwickelt hat und dieser Artikel wurde nicht veröffentlicht Es wird jetzt neu bearbeitet und produziert hier. Check out unsere Turtle Trading Software, TurtleFarm, die auf die Schildkröten Regeln, die es alle 1985 begann. Das Jahr war 1983 Ich hatte gerade beschlossen, dass ich in die technische Analyse eingehen wollte, habe ich im Oktober ein Sabbatical von der Arbeit genommen, um mich selbst zu lernen, wo ich seit Anfang 1982 keine technische Analyse gemacht habe. Der Singapur-Vertreter für Compu-Trac ist zufällig passiert Ich bin wieder in Indonesien, also habe ich ihm hier geholfen. Es war von dieser Verbindung, dass ich Leute bei Drexel Burnham Lambert s Singapur-Büro kennen gelernt habe. Sie waren ein paar sehr nette Jungs und das Büro hatte Probleme beim Einrichten des Computers, um Daten herunterzuladen Von Commodity Systems, Inc in den USA. Sie fragten mich, warum ich nicht nach Chicago gegangen bin. Sie sagten mir, ich sollte gehen und mir eine Zeitung schneiden Sie sehen, um diese Zeit, Richard Dennis und Bill Eckhar Dt hatte eine Auszeichnung für Trainee-Händler für das Turtles-Programm ausgegeben. Ich gab ihm etwas Gedanke, aber weil ich nicht in der Lage war, nach Chicago zu verlagern, ging es mir niemals um sechs Monate in meinem Sabbatical, ich wurde bei Drexel einen Job angeboten Ich nahm seitdem war ich immer neugierig auf die Turtle Trading-Methode. Nicht ein gut gehütet Secret. The Schildkröten wurden zum Geheimnis geschworen Während die Schildkröte Methode schien ein gepflegtes Geheimnis zu sein, war es eigentlich nicht Channel Breakout wuchs in der Popularität in Die 1980er Jahre So war Volatilität angepasst Risiken In der späten Bruce Babcock Jr s 1989 Buch, die Dow Jones-Irwin Guide to Trading Systems, Bits und Stücke von dem, was könnte die Turtle Trading-Methoden in einer Form oder anderen wurden in den Seiten verstreut All dies Waren bekannte Marktkenntnisse Aber während ich über die Erfolge der Schildkröten hörte, wusste ich nie, dass ihre Methode schon auf dem Markt war. Ich war immer noch auf der Suche nach it. I endlich ging nach Chicago im Jahr 1986 ging ich nicht für ein Y Turtle Programm aber für Firmenorientierung, die mich nach New York, Chicago und Tokio ein Jahr nach dem Beitritt zu Merrill Lynch Capital Markets nahm. Es war etwas, was ich während dieser Reise gemacht habe, die einen großen Einfluss auf mein Lernen hatte, ging ich zu den Buchhandlungen um das Chicago Board of Trade und kaufte alle Trading-Bücher, die ich tragen könnte Einmal zurück nach Hause, bestellte ich mehr Bücher von Traders Press Inc per Mail order. Good und oft weniger bekannte Handelsbücher waren schwer zu kommen in Singapore Buchhandlungen in den 1980er Jahren konnte ich mich nicht erinnern Ob ich dieses Buch in Chicago oder von Traders Press gekauft habe Wo immer es war, ich war sehr glücklich, das Buch gekauft zu haben, Reminiscences Of A Stock Operator, erstmals veröffentlicht 1923 Es war eigentlich eine Biographie von Jesse Livermore, einer der angesehensten Aktien Und Rohstoffmarkt Spekulanten aller Zeiten. Ich war so fasziniert von diesem Buch, dass ich enthalten viele Zitate der Weisheit aus ihm in den täglichen Markt Schlusskommentare Ich schrieb ich schrieb die Nikkei, Hang Seng, Chicago Tre Asury Anleihen und Eurodollar Futures Schlusskommentare Diese täglichen Kommentare wurden per Fernschreiben an Merrill Lynchs asiatische Kunden verschickt. Jetzt kannst du dich fragen, was dieses Buch mit der Turtle-Methode zu tun hat. Meiner Meinung nach hat es viel zu tun, obwohl ich es nicht wusste Anfangs. Fast vorwärts Ihre Uhr siebzehn Jahre bis April 2003. Die Schildkröten enthüllten ihre Geheimnisse. Dieser Monat wurde ich auf die Website Es war eine neue Website, wo die behaupteten Original Schildkröten Trading Regeln wurden von Curtis Faith, einer der Schildkröten in der Erste Klasse im Dezember 1983 Davor habe ich schon über den 20-tägigen Einstieg und die 10-tägigen Ausstiegsregeln, die auf Richard Donchians Arbeit basierten, wussten, wusste ich auch über True Range und Average True Range von J Willes Wilder Jr s 1978 Buch, New Konzepte in technischen Handelssystemen Und nicht zu vergessen Bruce Babcock s Verwendung von durchschnittlichen True Range als Stopps Was ich nicht wusste, war, wie diese zusammengestellt wurden, um die Turtle Trading Rules zu bilden. Meine wichtigste Entdeckung. Und jetzt die mos Ich bin wichtig für meine Entdeckung - die Kombination dieser Teile führte dazu, was ich die Verwirklichung von all dessen nennen würde, was Jesse Livermore in seinem Buch aus dem Jahre 1923 in ein komplettes Handelssystem geschrieben hatte. Das war es, was die Turtle-Methode für mich war - eine 1983-Aktualisierung eines 1923 Buch Ich meine, ich könnte sie erzählen Ich wusste sicher nicht, ob Richard Dennis das beabsichtigte, aber ich konnte die Ähnlichkeit spüren, oder besser Livermores Erfahrung, die in die Schildkröten-Methodik hineingefiltert war. So war es schon zwanzig Jahre später, Turtle-Methode nach allem Aber Livermore s Erfahrung war bereits für achtzig Jahre, also was war zwanzig Jahre Es ist immer besser, spät zu sein dann nie Natürlich gab ich die Turtle Trading Rules eine gründliche Check out. The Turtle Trading System The Turtle Trading System War ein komplettes Handelssystem Seine Regeln deckten jeden Aspekt des Handels ab und ließen keine Entscheidungen zu den subjektiven Launen des Händlers Es hatte jeden Bestandteil eines kompletten Handelssystems. Dieses Zitat ist Aus der veröffentlichten The Original Turtles Trading Regeln auf der Website Ich bin damit einverstanden Es ist ferner gesagt, dass es jede der folgenden Entscheidungen für den erfolgreichen Handel umfasst.1 Märkte Was zu kaufen oder zu verkaufen 2 Position Sizing Wie viel zu kaufen oder zu verkaufen 3 Einträge Wenn zu kaufen oder zu verkaufen 4 Stops Wenn aus einer Position zu verlieren 5 Ausstiege Wenn Sie aus einer Siegposition 6 Taktik Wie zu kaufen oder zu verkaufen. Für diesen Artikel werde ich überspringen Komponenten ein und sechs Ich werde die anderen vier zu decken Nicht, dass ich sie nicht wichtig finde, aber die Auswahl der Märkte für den Handel ist vor allem wichtig, dass das Turtle Trading System ein Trend-Follow-System ist und nicht ein All-Market-Typen-System Taktik, auch Sie werden dies durch Erfahrung erfahren, die ich werde Auch nicht erklären, die Details der Regeln und die Mathematik hinter der Berechnung Sie finden diese in den veröffentlichten Regeln und sind stark ermutigt, die Regeln von der oben genannten Website herunterladen. Bearbeitet Die Regeln im pdf-Format sind zum kostenlosen Download verfügbar, aber nicht mehr Die Website wird auch nicht mehr allein gehostet und ist nun Teil einer kommerziellen Website Eine obligatorische Spende ist jetzt erforderlich, um diese kommerzielle Website-Infrastruktur zu unterstützen, die ich das Gefühl habe Gegen das beabsichtigte Ziel des Freizügigkeitsprojekts, das die Unterstützung von Richard Dennis hat. Hier wird aus einem früheren Download der Regeln zitiert. Das Original des Freizügigkeitsprojekts Dieses Projekt hatte seinen Samen in verschiedenen Diskussionen unter einigen der ursprünglichen Schildkröten, Richard Dennis, und andere über den Verkauf der Turtle Trading System Regeln von einer ehemaligen Schildkröte, und anschließend auf einer Website von einem Nicht-Trader Es gipfelte in diesem Dokument, das die Original Turtle Trading Rules in ihrer Gesamtheit, kostenlos Schildkrötenregeln in der TradeStation 2000i. Es gibt zwei Schildkrötenhandelssysteme, die System 1 und System 2 genannt werden. Ich habe beide Systeme in TradeStation Indikatoren und Signale codiert System In den folgenden Beispielen werde ich diese für die Illustration verwenden Es gibt zwei Funktionen, die ich nicht programmiert habe Sie sind.1 Pyramide der 4. Einheit 2 Alternative Whipsaw Stop Strategy. EasyLanguage hat keine Funktion, um die Einstiegspreise aller abzurufen Jeweilige Pyramidenpositionen Es erlaubt nur den ersten Eintrittspreis einer Pyramideneintragsstrategie mit dem EntryPrice-Befehl und dem durchschnittlichen Eintrittspreis aller Pyramideneinträge mit dem AvgEntryPrice-Befehl. Als solches muss ich eine Rückwärtsberechnung durchführen, um die nachfolgenden Pyramideneintragspreise abzuleiten. Es gibt bestimmte Einstiegssituationen, in denen es nicht möglich ist, den Eintrittspreis der 3. Einheit zu berechnen, zum Beispiel, wenn die 2. und 3. Einheit am selben Tag eingegeben wurden, wenn sie täglich historische Daten zum Testen verwenden. Während die Einstiegspreise können Mit den N-Pyramidenregeln angenommen werden, das ist niemals eine gute Praxis Ohne eine zuverlässige Methode zur Berechnung des Eintrittspreises der 3. Einheit ist es nicht möglich, das 4. Un Es so ich nur programmiere die codes zu pyramide bis zu einem Maximum von 3 Einheiten nur. Der N Alternate Whipsaw Stop ist zu klein für die ordnungsgemäße Prüfung auf historische tägliche Daten. Diese beiseite, die andere herausfordernde Teil ist die Kodierung der Last Losing Trade Filter So in Der Prozess habe ich vier Indikatoren programmiert, um die Eigenschaften aller theoretischen Trades zu zeigen, um mich zu führen Siehe Abb. 1 Die vier Indikatoren sind.1 Die erste zeigt die 20-Tage-Kanäle als blaue Punkte Der 2N-Stop und der 10-Tage-Kanalausgang sind rote Punkte Diese Punkte werden dem Preisdiagramm überlagert, um eine visuelle Darstellung aller theoretischen Trades zu geben keine Pyramide 2 Die zweite zeigt die nicht realisierte und realisierte Position Gewinnverlust aller theoretischen Trades auf der Grundlage von 1 Vertragsposition Größe 3 Die dritte zeigt die Marktposition aller theoretischen Trades 4 Die vierte zeigt die N-Werte an, aus denen das N am Tag vor der Positionierung eines Positionseingangs erfasst und für die gesamte Dauer der Position für die Berechnung des 2N-Stopps und des N-Profits verwendet wird. Fig 1 Turtle s Indicat Ors. Position Sizing Wie viel zu kaufen oder zu verkaufen. Die Position Größe oder Einheit eher, basiert auf einem Konzept namens NN ist der Preis Abstand von einem Durchschnitt True Range der letzten 20 Tage Die Turtle s Berechnung unterscheiden sich von der normalen Methode der Mittelung Wo du den letzten 20-tägigen addierst und diese Summe um 20 kommst, um die durchschnittliche Zahl zu erhalten. Stattdessen verwendet die Turtle-Methode die sogenannte Wilders Glättungsmethode. Wilder erklärte in seinem 1978 neuen Konzepte-Buch, dass diese Methode der Mittelung spart Die Menge der Arbeit für die manuelle Berechnung erforderlich Nun erinnern Sie sich im Jahr 1978, Personal Computer waren nicht üblich, aber seine Methode der Mittelung, wenn auf die Turtle s N angewendet wird, um den Vortag s N um 19 zu multiplizieren, fügen Sie zu diesem Wert heute s True Range und Dann teilen Sie die Summe durch 20.This Methode hat den Vorteil, dass es etwas gewichtet ist, das heißt, es ändert sich schneller auf neuere Preisverhalten noch nicht so schwing wie die normale Methode der Mittelung Siehe Abb. 2.Fig 2 Turtle s N Und ATR. Sin Ce der Dollar-Wert von N repräsentieren 1 von Konto-Equity daher dieses Konzept normalisierte Volatilität über verschiedene Markt Ein Markt mit höherer Volatilität wird eine größere N-und Dollar-Wert daher kleinere Position Größe, während niedrige Volatilität produzieren einen kleineren N-und Dollar-Wert daher eine größere Position Größe Bitte beziehen Sie sich auf die veröffentlichten Schildkröten Regeln für detaillierte Erklärung, wenn Sie nicht verstehen, dies. Endries Wenn zu kaufen oder zu verkaufen. Es gibt zwei Systeme Beide sind Kanal-Breakout-Systeme System 1 ist kurzfristig auf einer 20-Tage-Ausbruch, während System 2 basiert Ist längerfristig auf der Grundlage eines 55-tägigen Ausbruchs Sehr kurz, System 1 würde lange auf eine Pause über dem 20-Tage-Hoch gehen oder kurz auf eine Pause unter dem 20-Tage-niedrigen System 2 gehen würde lange oder kurz auf eine Pause gehen Des 55-Tage-Hoch - oder 55-Tage-Tiefes. In System 1 gibt es eine Filterregel, die nicht in System 2 System 1 anwendbar ist, wird nur eine Position einleiten, wenn der letzte theoretische Handel ein Verlust ist Wenn der letzte theoretische Handel ist Eine winne R, dann System 1 wird nur eingeben, wenn der Preis aus dem FailSafe Breakout Punkt von 55-Tage hoch für lange oder 55-Tage-Tief zu kurz, um zu vermeiden, fehlende große Bewegungen Lassen Sie uns einen Blick auf diese visuell auf der März 2004 Sojabohnenöl Diagramm in Abb. 3.Fig 3 FailSafe Breakout. An Punkt A, System 1 ging kurz auf einen Ausbruch der 20-Tage-Tief Diese Position wurde am Punkt B verflüssigt, wenn der Preis über dem 10-Tage-Hoch liegt Ein paar Tage später am Punkt C , Preispausen über dem 20-Tage-Hoch Dies wäre ein langer Einstieg gewesen, aber weil der letzte Handel rentabel war, wurde dieser Handel also nicht über einen Monat später am Punkt D genommen, der Preis hat sich höher getragen, um über dem 55-Tage-Hoch zu brechen System 1 ging dann lange, um nicht zu verpassen, die größere Bewegung, die folgte. Fig 3 zeigt das System ohne Pyramide, um nicht zu klären, das Diagramm für Klarheit Das gleiche System wird wieder in Abb. 4 mit der Schildkröten Methode der Pyramiden Die Schildkröten Pyramide Bis maximal 4 Einheiten bei jedem N Gewinn Jetzt wegen einer Beschränkung von Trad EStation EasyLanguage wo ich nicht zuverlässig die 3. Einheit Eintrag Preis zu ermöglichen, um eine 4. Einheit hinzugefügt werden, so dass ich programmiert das Handelssystem auf Pyramide auf ein Maximum von 3 Einheiten. Die Schildkröte Methode des Hinzufügens zusätzliche Einheiten mit den Stopps verschärft ist sehr Logisch Es senkt die Gesamtpositionsrisiken und genießt gleichzeitig maximalen Nutzen, wenn es gute Trendbewegungen fängt. Allerdings gibt es Zeiten, in denen dies ein Problem darstellen kann. Fig 4 Pyramideneinträge. Wenn du die Fig. 3 und Abb. 4 sorgfältig studierst, wirst du merken, dass es war Ein zusätzlicher Ausstieg in Nov markiert durch das Label lxN Dies wurde von einem langen Wiedereintritt in frühen Dez gefolgt Erläuterung der Schildkröten Stopps und Exits wird dies klarer. Stops und Exits Wenn aussteigen. Wie mit jedem gut geplanten Handelssystem, Die Schildkröten haben auch Geld-Management-Stationen und normale Handelsausgänge. Die Geld-Management-Stationen sind bei 2N weg von der Einstiegspreis der letzten Einheit eingegeben Das Positionsrisiko für eine 1 Einheit Position ist 2N Da die 2. Einheit Pyramide hinzugefügt wird, wenn Der Preis hat sich zu Gunsten verschoben, das Positionsrisiko für eine 2-Einheiten-Position ist 3 N 2N 1 N Ähnlich ist das Gesamtpositionsrisiko für eine 3-Einheiten-Position 4 N 2N 1 N 1N Das Gesamtrisiko für eine volle 4-Einheiten-Position wird dann 5N 2N 1 N 1N N Grundsätzlich werden die Stopps für frühere Positionen auf der Pyramide verschärft. Da 1 N 1 Prozent des Eigenkapitals ausmacht, sind daher die jeweiligen Risiken 2, 3 4 und 5 Prozent. Jetzt werden einige Probleme mit diesen Risikozahlen haben Wenn Sie in der letzten Ausgabe des Juli-Ausgabe von Chartpoint erinnern, schrieb ich, dass meine Antwort von 5 Prozent als das Risiko, das ich in einer Position nehmen würde, meine Chance auf eine Job-Gelegenheit mit Commodities Corporation verursacht hat. Denken Sie daran, dass 5 Prozent ein ist Sehr hohe Zahl Aber das ist die Art und Weise, wie die Schildkröten handeln und ihre hohe Risiko-Appetit kann der Grund für ihre enorme Rekord in so kurzer Zeit in den 1980er Jahren. Trade Ausgänge sind 10-Tage gegen System 1 und 20-Tage gegen für System 2 Das bedeutet für System 1, wenn der Preis verletzt wird S die 10-Tage-Tief, Sehnsüchte sind verlassen, umgekehrt für Shorts Für System 2, verwenden Sie die 20-Tage gegen Also kurz gesagt, System 1 ist 20 in, 10 out während System 2 ist 55 in, 20 out. Okay jetzt lassen S sehen, was genau in den Fig. 3 und 4 passiert ist, was zu dem zusätzlichen Ausstieg und dem langen Wiedereintritt führte. Die Diagramme sind in Abb. 5 wiedergegeben. 5. Die Anhebung der Stopps beim Hinzufügen von Einheiten kann zu einer Peitsche führen. In der ersten Situation, die oben gezeigt wird Diagramm in Abb. 5, das System wurde ohne Pyramiden betrieben, dh nur 1 Einheit wurde am Freitag vor 17 Nov eingegeben. Sofort wurde der Geldstopp 2N unter dem Eintrittspreis platziert. Dieser Stopp, der durch die roten Punkte dargestellt wurde, wurde nie getroffen Wurde schließlich durch die 10-tägige niedrige Ausfahrt ersetzt Diese 10-tägige niedrige Ausstiegsbedingung wurde am 22. Dez. getroffen und die Position wurde wie gezeigt verlassen. In der zweiten Situation, die auf dem unteren Diagramm in Abb. 5 gezeigt wurde, wurde das System mit Pyramiden bis zu laufen 3 Einheiten Die erste Einheit wurde am Freitag, den 14. November, als oben eingestuft. Der Markt stieg dann zugunsten der Positur Ion und wenn es auf die N - und 1N-Gewinne trifft, wurden die 2. und 3. Einheiten je nach den Schildkröten-Pyramidenregeln hinzugefügt. Der Geldstopp wurde angezogen, so dass er 2N unter dem Eintrittspreis der 3. Einheit liegt. Siehe Abb. 5 Unglücklicherweise hat der Markt genug zurückgezogen, um diesen 2N-Stopp aus dem 3. Einheitspreis auszulösen. Die gesamte Position von 3 Einheiten wurde dadurch gestoppt. Die Long-Position wurde wieder eingegeben, als der Preis im Dez. Und verließ wie im ersten Beispiel am 22. Dez. This ist eine Situation, die du mit dem Pyramiden leben musst. Es passiert nicht die ganze Zeit, aber es passiert, dass im Beispiel der Markt nicht auf die ursprüngliche 2N-Stop zurückverfolgt wurde Berechnet aus dem 1. Einstiegspreis. Wie fügen Sie Einheiten oder neue Positionen hinzu. Während gibt es Regeln für maximale Positionsgrenzen für Binnenmarkt 4 Einheiten, eng zusammenhängende Markt 6 Einheiten, lose korrelierte Märkte 10 Einheiten und Gesamtgrenzen 12 12 Einheiten, Was ich fühle das ist nicht richtig Erklärte in den veröffentlichten Turtle-Regeln, aber das ist sehr wichtig ist, ob es Regeln für das Hinzufügen von Einheiten oder neue Positionen beim Tragen eines Portfolios gibt. Adding-Einheiten bei jedem N Gewinne ist gut, wenn der Handel nur ein einziges Instrument oder sogar 2 Instrumente Obwohl die Regeln taten Eine Höchstzahl von 12 Einheiten lang und 12 Einheiten kurz für insgesamt 24 Einheiten festlegen, das ist offensichtlich ein Portfolio, das sich in ein Gesamtportfoliorisiko von 30 Prozent verwandeln könnte, wobei 3 Longpositionen von jeweils 4 Einheiten und 3 Short-Positionen angestellt wurden 4 Einheiten je früher Sie haben gesehen, wie eine 4-Unit-Position 5 Prozent Risiko darstellt Für den Fall, dass alle diese Positionen falsch ausfallen, wird das Portfolio um 30 Prozent sinken. Ist dies akzeptabel Was ist, wenn dies ein neues Portfolio ohne irgendwelche ist Profit-Kissen Ich denke, Sie müssen Ihre eigenen Techniken verwenden, da dieser Teil der Schildkröten Ausbildung wurde nicht in den veröffentlichten Regeln enthüllt. Indeed ein komplettes Trading-System, und eine sehr gute one. The Schildkröte Handelssystem Ist in der Tat ein sehr gutes komplettes Handelssystem Aber wenn du mit der derzeit verfügbaren technischen Analysesoftware fertig werden willst, wirst du enttäuscht sein. Alle verfügbaren Software kann das Handelssystem gegen einen Stall des Instruments testen, aber nur mit einem einzigen Instrument Logik ist sehr gesund, das Risiko wird systematisch verwaltet und das Ergebnis kann bewiesen werden. Der japanische Yen war eines meiner Ankerhandelsinstrumente seit vielen Jahren so natürlich war ich interessiert, welche Art von Ergebnis das Turtle System 1 produzieren würde. Die folgenden sind zwei Sätze von Ergebnissen Abb. 6 ist ohne Pyramiden, während Fig. 7 mit Pyramiden ist Dies sind hypothetische Läufe auf historischen Daten für die Zwecke der Systemprüfung und Bewertung Dies sind rein Computer-Läufe, wo keine tatsächlichen Trades getan wurden. Die Tests basierten auf Spot US-Dollar Japan Yen-Daten und nicht berücksichtigt FX Swaps, die getan werden müssen, um vor Ort FX-Positionen über Nacht zu tragen und würde Auswirkungen auf den Gewinn a haben Nd Verlust Performance. Both hypothetische Konten begonnen mit USD 100.000 umgewandelt in Yen auf der ersten Bar von Daten Alle Zahlen sind in Yen. Ich bin sehr beeindruckt. Fig 6 Turtle System 1 ohne pyramiding. Fig 7 Turtle System 1 mit Pyramide. Important Disclaimer Währungen , Aktien, Futures und Optionshandel haben große potenzielle Belohnungen, aber auch großes potenzielles Risiko Sie müssen sich der Risiken bewusst sein und bereit sein, sie zu akzeptieren, um in die Währungen zu investieren, Aktien, Futures und Optionsmärkte Don t Handel mit Geld Sie Kann es sich leisten zu verlieren Dies ist weder eine Aufforderung noch ein Angebot zu verkaufen Verkaufswährungen, Aktien, Futures oder Optionen Keine Vertretung wird gemacht, dass jedes Konto wird oder ist wahrscheinlich zu erreichen Gewinne oder Verluste ähnlich denen, die auf dieser Website diskutiert Die Vergangenheit Die Leistung eines beliebigen Handelssystems oder einer Methodik ist nicht unbedingt ein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. CFTC RULE 4 41 HYPOTHETISCHE ODER SIMULATIERTE LEISTUNGSERGEBNISSE HABEN BESTIMMTE EINSCHRÄNKUNGEN UNTERNEHMEN EIN TATSÄCHLICHES PERFORMAN CE-RECORD, SIMULATED ERGEBNISSE NICHT VERTRETEN AKTUELLEN HANDEL AUCH, DASS DIE HÄNDLER NICHT AUSGEFÜHRT WERDEN, DIE ERGEBNISSE KÖNNEN UNTER ODER ODER ÜBERGANGSERKLÄRUNG FÜR DEN AUSWIRKUNGEN, WENN ZU BESTIMMTEN MARKTFAKTOREN, SELBST LACK VON FLÜSSIGKEIT SIMULATIERTEN HANDELSPROGRAMMEN VEREINBARTEN IN ALLGEMEINER SIND AUCH ZU DEN TATSACHEN, DASS SIE MIT DEM BENEFIT VON HINDSIGHT ENTWICKELT WERDEN KEINE REPRÄSENTATION IST GEMACHT, DASS JEDES KONTO WIRD ODER IST, WIE DAS GEWINNEN ODER VERLUSTE ÄNDERN DURCH DIESE ZEICHNUNG ZU ERHÖHEN. Important Diese Diagramme und Kommentare werden als Erziehung zur Verfügung gestellt how technical analysis can be used Technical Analysis Research is not an Investment Advisor and we do not claim to be one These charts and commentaries are not to be construed as investment advice or any other investment service other than the originally intended purpose as stated here.